2018 opções de compra de ações

Interessante Março de 2017 Stock Options for HP Por BNK Invest. Consistentemente, uma das pessoas mais populares ações entrar em sua lista de opções de stock options em Stock Options Channel é Hewlett-Packard Co (Símbolo: HPQ). Então, desta semana, destacamos um contrato interessante e um interessante contrato de call, a partir da expiração de março de 2017 para a HPQ. O contrato de put nosso algoritmo YieldBoost identificado como particularmente interessante, está na greve 37, que tem uma oferta no momento desta escrita de 70 centavos. A coleta desse lance como prêmio representa um retorno de 1,9 contra o compromisso de 37, ou uma taxa de retorno anualizada de 8,5 (no canal de opções de ações, chamamos de YieldBoost). A venda de um put não dá a um investidor acesso ao potencial de crescimento de HPQs, da forma como as ações possuidoras, porque o vendedor de venda só acaba possuindo ações no cenário em que o contrato é exercido. Assim, a menos que a Hewlett-Packard Co veja suas ações caírem 9,4 e o contrato for exercido (resultando em uma base de custo de 36,30 por ação antes das comissões de corretor, subtraindo os 70 centavos de 37), a única vantagem do vendedor é de coletar esse prêmio Para a taxa anualizada de 8,5. Vale a pena considerar, é que o valor anualizado 8,5 realmente excede o dividendo 1.6 anualizado pago pela Hewlett-Packard Co por 6,9, com base no preço atual da ação de 40,83. E ainda, se um investidor estava a comprar as ações ao preço de mercado em curso, a fim de recolher o dividendo, há maior desvantagem, porque o estoque teria que cair 9,38 para atingir o preço de exercício 37. Sempre importante ao discutir dividendos é o fato de que, em geral, os montantes de dividendos nem sempre são previsíveis e tendem a acompanhar os altos e baixos da rentabilidade em cada empresa. No caso da Hewlett-Packard Co, olhar para a tabela de histórico de dividendos para HPQ abaixo pode ajudar a julgar se o dividendo mais recente é provável que continue, e por sua vez se é uma expectativa razoável de esperar um 1,6 rendimento de dividendos anualizado. Voltando ao outro lado da cadeia de opções, destacamos um call contrato de interesse particular para a expiração de março de 2017, para os acionistas da Hewlett-Packard Co (Símbolo: HPQ) olhando para aumentar sua renda além do estoque 1,6 rendimento de dividendos anualizado. Vendendo a chamada coberta na greve de 43 e coletando o prêmio baseado na oferta 1.02, annualizes a uma taxa adicional de 11.3 contra o preço atual da ação (isto é o que nós em estoque canal de opções se referem como YieldBoost), para um total De 12,8 taxa anualizada no cenário em que o estoque não é chamado de distância. Qualquer upside acima de 43 seria perdido se o estoque sobe lá e é chamado afastado, mas as partes de HPQ teriam que avançar 5.3 dos níveis atuais para que isso ocorra, significando que no scenario onde o estoque é chamado, o accionista ganhou um 7.8 Retorno deste nível de negociação, além de quaisquer dividendos recolhidos antes da ação ser chamado. O gráfico abaixo mostra o histórico de negociação de doze meses da Hewlett-Packard Co, destacando em verde onde a greve 37 está localizada em relação a essa história, e destacando a greve 43 em vermelho: O gráfico acima e a volatilidade histórica das ações podem ser Um guia útil em combinação com a análise fundamental para julgar se a venda das opções put ou call de março de 2017 destacadas neste artigo oferece uma taxa de retorno que representa uma boa recompensa pelos riscos. Calculamos a volatilidade final de doze meses para a Hewlett-Packard Co (considerando os últimos 252 dias de negociação, os preços das ações históricas da HPQ usando os valores de fechamento, bem como o preço de hoje de 40,83) para ser 24.Interesting April 2017 Stock Options for VZ Por BNK Invest. Consistentemente, uma das pessoas mais populares ações entrar em sua lista de opções de stock options no Stock Options Channel é Verizon Communications Inc (Symbol: VZ). Então, desta semana, destacamos um interessante contrato de compra e um interessante contrato de compra, a partir da expiração de abril de 2017 para a VZ. O contrato de colocar o nosso algoritmo YieldBoost identificado como particularmente interessante, está na greve 45, que tem uma oferta no momento desta escrita de 1,00. A coleta desse lance como prêmio representa um retorno de 2,2 contra o compromisso de 45 ou uma taxa de retorno anualizada de 7,4 (no canal de opções de ações, chamamos de YieldBoost). A venda de um put não dá a um investidor acesso ao potencial de valorização de VZs como seria o fato de possuir ações, porque o vendedor de venda só acaba possuindo ações no cenário em que o contrato é exercido. Assim, a menos que a Verizon Communications Inc veja suas ações caírem 5.6 eo contrato seja exercido (resultando em uma base de custo de 44.00 por ação antes das comissões de corretor, subtraindo o 1.00 de 45), a única vantagem do vendedor é de coletar esse prêmio para o 7.4 taxa de retorno anualizada. Curiosamente, esse valor anualizado de 7,4 realmente excede o dividendo 4,6 anualizado pago pela Verizon Communications Inc por 2,8, com base no preço atual da ação de 47,74. E ainda, se um investidor estava a comprar o estoque ao preço de mercado em curso, a fim de recolher o dividendo, há uma desvantagem maior porque o estoque teria que perder 5,62 para atingir o preço de exercício 45. Sempre importante ao discutir dividendos é o fato de que, em geral, os montantes de dividendos nem sempre são previsíveis e tendem a acompanhar os altos e baixos da rentabilidade em cada empresa. No caso de Verizon Communications Inc, olhando para a tabela de histórico de dividendos para VZ abaixo pode ajudar a julgar se o dividendo mais recente é susceptível de continuar, e por sua vez, se é uma expectativa razoável de esperar um retorno de dividendos anualizado 4,6. Voltando ao outro lado da cadeia de opções, destacamos um contrato de chamada de interesse especial para a expiração de abril de 2017, para os acionistas da Verizon Communications Inc (Símbolo: VZ) olhando para aumentar sua renda além do estoque 4,6 rendimento de dividendos anualizado. Vendendo a chamada coberta na greve de 48 e coletando o prêmio com base na oferta de 1,19, anualiza a uma taxa de retorno adicional de 8,4 contra o preço das ações atuais (isto é o que nós no Stock Options Channel se referem como o YieldBoost), para um total De 13 taxa anualizada no cenário onde o estoque não é chamado afastado. Qualquer upside acima de 48 seria perdido se as ações sobe lá e é chamado de distância, mas as ações VZ teria que avançar 0,7 a partir dos níveis atuais para que isso ocorra, o que significa que no cenário onde o estoque é chamado, o acionista ganhou um 3,2 Retorno deste nível de negociação, além de quaisquer dividendos recolhidos antes da ação ser chamado. O gráfico abaixo mostra o histórico de negociação de doze meses da Verizon Communications Inc, destacando em verde onde a greve está localizada em relação a essa história e destacando a greve 48 em vermelho: O gráfico acima ea volatilidade histórica das ações podem ser um Guia útil em combinação com a análise fundamental para julgar se a venda de abril de 2017 colocar ou opções de chamada destacadas neste artigo entregar uma taxa de retorno que representa uma boa recompensa para os riscos. Nós calculamos a volatilidade de doze meses de arrasto para Verizon Communications Inc (considerando os últimos 252 dias de negociação VZ históricos preços das ações usando valores de fechamento, bem como o preço de hoje de 47,74) para ser 15.You Now Have Dec.18 Opções para Ford Motor (F ) Aqui F stock039s arrasto-12 meses de história comercial, também. Investidores da Ford Motor Company (NYSE: F) viram novas opções começarem a operar para a expiração de 18 de dezembro. Um dos pontos-chave de dados que entra no preço que um comprador opção está disposto a pagar é o valor de tempo. S o, com 298 dias até a expiração, os novos contratos de negociação representam uma oportunidade potencial para os vendedores de puts ou calls obterem um prêmio superior ao que estariam disponíveis para os contratos com vencimento mais próximo. No Stock Options Channel. Nossa fórmula YieldBoost olhou para cima e para baixo da cadeia de opções de ações da Ford para os novos contratos de 18 de dezembro e identificou um put e um contrato de chamada de interesse especial. O contrato de venda no preço de exercício 10 tem um lance atual de 9 centavos. Se um investidor estava a vender para abrir esse contrato, ele está se comprometendo a comprar ações da Ford em 10, mas também irá coletar o prémio, colocando a base de custo das ações em 9,91 (antes de comissões de corretor). Para um investidor já interessado em comprar ações da Ford, isso poderia representar uma alternativa atraente para pagar 16,43 por ação hoje. Porque a greve 10 representa um desconto aproximado de 39 ao preço de negociação atual da ação da Ford (em outras palavras, é fora do dinheiro por essa porcentagem), há também a possibilidade de que o contrato de venda iria expirar sem valor. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implicados) sugerem que as probabilidades atuais desse acontecimento são de 97. O Stock Options Channel acompanhará essas chances ao longo do tempo para ver como elas mudam, publicando um gráfico desses números em nosso site na página de detalhes do contrato Para este contrato. Se o contrato expirasse sem valor, o prêmio representaria um retorno de 0,9 sobre o compromisso de caixa ou 1,1 anualizado. Abaixo está um gráfico mostrando o histórico de negociação de 12 meses para ações da Ford e destacando em verde onde a greve 10 está localizado em relação a essa história: Voltando ao lado chamadas da cadeia de opções, o contrato de chamada no preço de exercício 17 Um lance atual de 98 centavos. Se um investidor estava a comprar ações de ações F ao nível de preço atual de 16,43 por ação e, em seguida, vender para abrir esse contrato de chamada como uma chamada ldquocovered, rdquo ele está se comprometendo a vender as ações em 17. Considerando o vendedor chamada Também recolher o prémio, que conduziria um retorno total (excluindo os dividendos, se houver) de 9,43 se o estoque F é chamado de distância no 18 de dezembro expiração (antes de comissões de corretor). Naturalmente, muito do upside poderia potencial ser deixado na tabela se o estoque de F realmente soars, que é porque olhar o arrasto-12 meses que negocia a história para Ford Motor assim como estudar os fundamentos do negócio se torna importante. Abaixo está um gráfico mostrando Fordrsquos arrasto-12 meses de história comercial com a greve 17 destacado em vermelho: Considerando o fato de que a greve 17 representa um prêmio aproximado 3 para o preço de negociação atual do estoque (ou seja, é fora de O dinheiro por essa percentagem), há também a possibilidade de que o contrato de chamada coberta iria expirar sem valor, caso em que o investidor manteria tanto suas ações da ação F e do prémio recolhido. Os dados analíticos atuais (incluindo gregos e gregos implícitos) sugerem que as probabilidades atuais desse acontecimento são 56. Em nosso site na página de detalhes do contrato para este contrato. Stock Options Channel irá acompanhar essas probabilidades ao longo do tempo para ver como eles mudam e publicar um gráfico desses números (o histórico de negociação do contrato de opção também será traçada). Se o contrato de cobertura de contrato expirar sem valor, o prémio representaria um aumento de 5,96 de retorno extra para o investidor ou 7,31 anualizado. A volatilidade implícita no exemplo do contrato de compra é de 34, enquanto a volatilidade implícita no exemplo do contrato de compra é de 25. Enquanto isso, calculamos a volatilidade real de 12 meses (considerando os últimos 252 valores de fechamento do dia de negociação, 16.43) a ser 22. Para mais put e opções de compra de idéias contrato vale a pena olhar, visite StockOptionsChannel. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace / 2017/03 / estoque-opções-f-stock-ford-stock /.Opções Calendário de Expiração 2017 Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio. SP / Dow Jones Índices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. SP / Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Bernie Madoff recebeu bilhões de dólares dos investidores, oferecendo 12 por ano. Hoje eu gostaria de compartilhar um investimento que deve entregar mais do que triplicar esse retorno. Eu duvido que ele chegue a Madoff-como o dinheiro fluindo para ele, mas talvez alguns de vocês irão experimentá-lo junto comigo. Nada é garantido 100, mas a ação do preço histórico para este estoque conservador mostra que esta propagação das opções faria sobre 40 um 98 gritante do tempo. Como fazer 40 com um único comércio de opções em um estoque de Blue Chip Johnson 038 Johnson (JNJ) é um fabricante de dispositivos médicos, farmacêuticos e de bens de consumo de multinacionais multinacionais de 70 bilhões fundada em 1886. É realmente um estoque de blue chip que paga um dividendo 2,7 E levanta quase todos os anos. JNJ tem sido uma ação subjacente favorita para nós em Terrys Dicas. No início de novembro de 2017 nós. October 6th, 2017 Muitas pessoas gostam da idéia de escrever chamadas. Eles compram ações e, em seguida, vender alguém o direito de recomprar suas ações (geralmente a um preço mais elevado), vendendo uma chamada contra suas ações. Se o estoque não subir até o tempo que a chamada expira, eles mantêm o produto da venda da chamada. É uma espécie de dividendo recorrente. Se escrever chamados apelos para você, a discussão de hoje de uma estratégia de opção é direito até o seu beco. Esta estratégia é como escrever chamadas em esteróides. Quando você configura uma propagação de calendário, você compra uma opção (geralmente uma chamada) que tem uma vida mais longa do que a mesma chamada de greve que você vende para outra pessoa. Seu lucro esperado vem do fato bem conhecido de que a chamada a longo prazo decai a uma taxa menor do que a chamada de curto prazo que você vende a outra pessoa. Contanto que o estoque não flutua um lote inteiro, você é garantido a. 30 de setembro de 2017 A IBM anuncia seus ganhos em 17 de outubro, menos de três semanas a partir de agora. Gostaria de compartilhar com vocês uma estratégia que eu usei hoje para aproveitar os preços de opção extremamente alta que existem para a série de opções que expira em 21 de outubro, quatro dias após o anúncio. Eu me sinto bastante confiante de que, eventualmente, farei mais de 100 em um ou em ambos estes comércios antes que o lado longo expire em seis meses. IBM Pre-Announcement Play Uma das minhas estratégias de opção favoritas é comprar um ou mais spreads de calendário em uma empresa que vai anunciar ganhos em poucas semanas. A série de opções que expira diretamente após o anúncio experimenta uma elevada volatilidade implícita (IV) em relação a todas as outras séries de opções. Uma alta IV significa que essas opções são relativamente caras em comparação com todas as outras opções que estão negociando em que ações. IV para a série pós-anúncio sobe por causa da tendência bem conhecida para os preços das ações a flutuar muito mais do que o habitual uma vez que o anúncio é feito. Pode subir se os investidores estão satisfeitos com os lucros da empresa, vendas ou perspectivas, ou pode cair porque os investidores estavam esperando mais. Embora haja alguma evidência histórica de que o estoque geralmente se move na direção oposta que ele fez na semana ou duas que antecederam o anúncio, não é convincente o suficiente para sempre apostar dessa forma. A IBM subiu cerca de 5 na última semana, mas está negociando aproximadamente igual a onde estava há duas semanas, então não há nenhuma indicação agora no que pode acontecer após o anúncio. A IBM tem oscilado por pouco menos de 4 em média nos últimos eventos de anúncio. Isso faria uma média de 6 qualquer maneira. Eu realmente não tenho idéia de qual maneira ele pode ir após este anúncio, mas tem sido pendurado em torno do / s nível atual (pouco menos de 160) por um tempo, então eu estou planejando colocar a minha aposta em torno desse número Na semana que conduz até. 21 de setembro de 2017 Hoje eu gostaria de discutir como você pode usar spreads calendário para uma estratégia de curto prazo com base na data em que uma ação vai ex-dividendo. Vou dizer-lhe exatamente como eu usei essa estratégia há uma semana, quando SPY pagou o seu dividendo trimestral. Calendário Spreads Tweak 4 Quatro vezes por ano, SPY paga um dividendo aos proprietários de registro na terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. O dividendo atual é de aproximadamente 1,09. Cada um desses eventos apresenta uma oportunidade única de ganhar algum dinheiro comprando spreads de calendário usando puts para tirar proveito do prêmio de tempo enorme nos puts nos dias que antecederam o dia do dividendo. Uma vez que o estoque cai pelo valor do dividendo no dia do ex-dividendo, o preço da opção de mercado o valor do dividendo para os preços das opções. Confira a situação do SPY na quarta-feira, 14 de setembro de 2017, dois dias antes de um dividendo esperado de 1,09 seria pago. No momento desses preços, SPY estava negociando apenas cerca de 213.70. 7 de setembro de 2017 Esta semana vamos continuar a nossa discussão de uma opção popular espalhar o spread calendário que também é chamado de propagação de tempo ou propagação horizontal. Vamos comparar os custos esperados e potenciais retornos se você selecionar períodos de tempo diferentes para os lados longo e curto do spread calendário. Calendar Spreads Tweak 2 Primeiro, vamos olhar para um calendário típico propagação no Facebook (FB). Hoje, o estoque está negociando um pouco mais de 130, e você pode comprar um calendário de at-the-money, colocando esta ordem: Comprar para abrir 1 FB 16Dec16 130 chamada (FB161216C130) Venda para abrir 1 FB 14Oct16 130 chamada (FB161014C130) para Um débito de 3,75 (compra de um calendário) Este spread custaria cerca de 3,75 (375) para comprar, mais 2,50 em comissões à taxa de subscritores Terrys Dicas pagar no thinkorswim, para 01 de setembro de 2017 Esta semana vamos continuar a nossa discussão de um popular A opção espalhar o spread calendário que também é chamado de spread de tempo ou propagação horizontal. Vamos verificar a viabilidade de comprar spreads em diferentes preços de greve em um esforço para reduzir o risco. Calendar Spreads Tweak 1: Primeiro, vamos olhar para um calendário típico espalhar no Facebook (FB). Na sexta-feira passada, quando o FB estava negociando cerca de 124,20, compramos 5 meses de 20Jan17 chamadas e vendeu um mês de 30Sep16 chamadas. A propagação custaria 5,43 (543), e este é o que o gráfico do perfil de risco olhou como: 25 de agosto de 2017 Esta semana eu gostaria de começar uma discussão em curso sobre um de meus jogos favoritos da opção. É chamado um calendário propagação. É sabido também como uma propagação do tempo ou uma propagação horizontal. Mas a maioria das pessoas chamá-lo de um calendário, porque isso é onde você concentra grande parte de sua atenção enquanto você mantém este tipo de propagação. Em uma data específica no calendário, você descobre se você fez ou perdeu dinheiro desde que você comprou o spread do calendário pela primeira vez. Nos próximos blogs, vou discutir todos os tipos de variações e permutações que você pode fazer com spreads calendário, mas hoje, vamos nos concentrar em uma explicação simples do investimento spread básico. Uma propaganda de calendário consiste na compra simultânea de uma opção (seja uma opção ou uma chamada) e a venda de outra opção (seja uma opção ou chamada), tanto com a compra como com a compra Venda ao mesmo preço de exercício, ea. 15 de agosto de 2017 Esta semana gostaria de discutir um pouco sobre as diferenças entre compra de ações e opções de negociação. Gostaria também de dizer-lhe um pouco sobre uma recomendação específica que fiz para pagar assinantes Terrys Dicas este fim de semana no meu relatório semanal sábado. A diferença entre a compra de ações e opções de negociação Se a verdade seja conhecida, investir em ações é muito parecido com jogar damas. Qualquer garoto de 12 anos pode fazê-lo. Você realmente não precisa de muita experiência ou compreensão. Se você pode ler, você pode comprar ações. E você provavelmente fará apenas aproximadamente tão bem como qualquer um mais porque seu bàsicamente uma escolha da roda de roleta. A maioria das pessoas rejeita essa idéia, é claro. Como os moradores do Lago Wobegone, os compradores de ações acreditam que todos eles estão acima da média que podem confiantemente escolher os certos apenas sobre cada vez. Opções de negociação é mais difícil, e muitas pessoas reconhecem que provavelmente não são. 08 de agosto de 2017 Esta semana gostaria de esboçar a estratégia de opções de ações básicas que usamos em Terrys Dicas, onde criamos oito carteiras cada uma das quais é negociado em uma conta real e está disponível para Auto-Comércio em TDAmeritrade / thinkorswim. Os subscritores das pontas de Terrys podem ter cada comércio nestas carteiras colocadas automaticamente para elas em suas próprias contas do thinkorswim com seu serviço livre do Auto-Comércio. Aproveite o relatório completo. Desempenho Histórico da Estratégia 10K Carteiras Baseadas em Ações: Na Terrys Tips, chamamos nossa estratégia de opções a Estratégia 10K. Nós gostamos de pensar nisso como mais curto que uma maratona, mas mais que um sprint. A maioria das pessoas que trocam opções parecem preferir sprints, ou seja, a curto prazo ganhos rápidos (ou perdas). A idéia subjacente básica de nossa estratégia 10K é. 01 de agosto de 2017 Na semana passada, o Facebook (FB) anunciou ganhos triplicando os resultados do ano anterior e estavam 88 acima das expectativas dos analistas, mas o estoque mal se moveu de onde era o dia antes do anúncio. Opção jogadores podem comemorar, no entanto. A carteira real em pontas de Terrys onde nós trocamos opções de FB ganhou 45.8 para a semana. Temos um monte de assinantes felizes que seguem este portfólio por conta própria ou através do serviço de Auto-Comércio no thinkorswim. Tão bom quanto 45 para uma única semana pode ser, você poderia ter feito ainda melhor se você tivesse seguido um comércio que eu lhe disse há cerca de 2 meses. Essa é a história que gostaria de compartilhar com vocês hoje. Atualização no Facebook Earnings Announcement Play Em 11 de maio de 2017, eu falei sobre dois negócios que estava fazendo na minha conta pessoal. Você pode ver todo o blog que explica o meu pensamento na nossa página do blog. Aqui estão eles: Hoje, eu comprei esses spreads de calendário no FB quando o estoque estava sendo negociado. Este livro não pode melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar a sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o bosque). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para seu IRA. Histórias de Sucesso Tenho vindo a negociar os mercados de acções com muitas estratégias diferentes para mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allens foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu os usei durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50 retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas. Thinkorswim, Divisão da TD AMERITRADE, Inc. e Terrys Tips são empresas separadas, não afiliadas e não são responsáveis ​​por cada outros serviços e produtos. CopyCopyright 2001-2017 Terry039s Dicas Stock Options Trading Blog Dicas Terrys, Inc. dba Terrys Dicas